什么是CCI指标？
最后更新: 2024年12月30日 |
来源: 由Donald Lambert开发 (1980)
商品通道指数 (CCI) 是由Donald Lambert于1980年开发的动量振荡器。最初为商品市场设计，CCI已被证明对加密货币交易非常有用。该指标测量价格偏离其统计平均值的程度，以识别动量扩张、回调以及潜在的超买/超卖条件。
CCI值理论上可以从-∞到+∞，但在实践中，它们通常在-300和+300之间移动。超过+100的值表示强烈的上升动量（回调时的潜在买入机会），而低于-100的值表示强烈的下降动量（反弹时的潜在卖出机会）。-100和+100之间的CCI值被认为是中性的，表明价格接近其平均值。
重要提示: CCI是一个动量振荡器，在趋势市场和横盘市场中都能工作。当与趋势分析、成交量指标和其他技术工具结合用于全面市场分析时，它特别有效。
CCI是如何计算的？
CCI默认使用20周期计算，尽管交易者可以根据其交易风格和时间框架调整此周期。计算将当前价格与其统计平均值进行比较，并标准化偏差。
CCI公式
CCI = (典型价格 - 典型价格的SMA) / (0.015 × 平均偏差)
其中:
典型价格 = (最高价 + 最低价 + 收盘价) / 3
典型价格的SMA = N周期内典型价格的总和 / N
平均偏差 = N周期内 |典型价格 - SMA| 的平均值
N = 周期（通常为20）
0.015 = 标准化常数（70-80%的值在-100和+100之间）
逐步计算过程
- 计算典型价格: 对于每个周期，将典型价格计算为（最高价 + 最低价 + 收盘价）/ 3。
- 计算典型价格的SMA: 将指定周期（通常为20周期）内的所有典型价格相加，然后除以周期数。
- 计算平均偏差: 对于每个周期，计算绝对偏差 |典型价格 - SMA|，将这些偏差相加，然后除以周期数。
- 计算CCI: 应用公式 CCI = (典型价格 - SMA) / (0.015 × 平均偏差) 以获得最终CCI值。
CCI Momentum-Oszillator: Signale und Interpretation
CCI funktioniert als Momentum-Oszillator, der die Stärke und Richtung der Preisbewegung misst. Das Verständnis der CCI-Signale hilft Tradern, potenzielle Einstiegs- und Ausstiegspunkte in Kryptowährungs-Märkten zu identifizieren.
CCI über +100 (Starkes Aufwärtsmomentum)
Wenn CCI über +100 steigt, deutet dies auf starke Aufwärtsmomentum hin. Dies kann potenzielle Trading-Gelegenheiten schaffen:
- Momentum-Expansion: CCI-Werte über +100 zeigen, dass der Preis deutlich über seinem Durchschnitt liegt und starkes Aufwärtsmomentum vorhanden ist.
- Pullback-Einstiege: Professionelle Trader nutzen CCI über +100, um Pullbacks in Aufwärtstrends zu identifizieren. Wenn CCI über +100 bleibt und der Preis zurückfällt, kann dies eine Kaufgelegenheit sein.
- Trendbestätigung: CCI über +100 in Kombination mit einem Aufwärtstrend bestätigt die Trendstärke und kann für Trendfolge-Strategien verwendet werden.
CCI unter -100 (Starkes Abwärtsmomentum)
Wenn CCI unter -100 fällt, deutet dies auf starkes Abwärtsmomentum hin. Dies kann potenzielle Trading-Gelegenheiten schaffen:
- Momentum-Expansion: CCI-Werte unter -100 zeigen, dass der Preis deutlich unter seinem Durchschnitt liegt und starkes Abwärtsmomentum vorhanden ist.
- Rally-Ausstiege: Professionelle Trader nutzen CCI unter -100, um Rallies in Abwärtstrends zu identifizieren. Wenn CCI unter -100 bleibt und der Preis steigt, kann dies eine Verkaufsgelegenheit sein.
- Trendbestätigung: CCI unter -100 in Kombination mit einem Abwärtstrend bestätigt die Trendstärke und kann für Trendfolge-Strategien verwendet werden.
CCI zwischen -100 und +100 (Neutral)
Wenn CCI zwischen -100 und +100 liegt, gilt dies als neutral. Der Preis liegt nahe seinem Durchschnitt:
- Konsolidierung: CCI-Werte im neutralen Bereich deuten auf Konsolidierung oder Seitwärtsbewegung hin.
- Warten auf Signale: Professionelle Trader warten oft auf CCI-Breakouts über +100 oder unter -100, bevor sie Trades eingehen.
- Mean Reversion: In Seitwärtsmärkten können CCI-Werte im neutralen Bereich Mean-Reversion-Gelegenheiten signalisieren.
Wichtig: CCI-Schwellenwerte (+100/-100) sind nicht absolut. In starken Trendmärkten kann CCI für längere Zeiträume in extremen Zonen (über +100 oder unter -100) bleiben. Verwenden Sie CCI immer in Kombination mit Trendanalyse und anderen technischen Indikatoren für zuverlässigere Signale.
CCI-Divergenz-Muster
CCI-Divergenz tritt auf, wenn sich Preis und CCI in entgegengesetzte Richtungen bewegen, was starke Signale für potenzielle Trendumkehrungen in Kryptowährungs-Märkten liefert.
Bärische Divergenz (Bärisches Signal)
Bärische Divergenz tritt auf, wenn der Kryptowährungs-Preis ein neues Hoch erreicht, aber CCI kein neues Hoch erreicht oder ein niedrigeres Hoch bildet. Dies deutet auf nachlassendes Aufwärtsmomentum und potenzielle Preisumkehr hin:
- Signal: Preis erreicht neues Hoch, CCI bildet niedrigeres Hoch
- Interpretation: Aufwärtsmomentum schwächt sich ab trotz höherer Preise
- Aktion: Erwägen Sie Gewinnmitnahmen bei Long-Positionen oder Vorbereitung auf potenzielle Short-Gelegenheiten
Bullische Divergenz (Bullisches Signal)
Bullische Divergenz tritt auf, wenn der Kryptowährungs-Preis ein neues Tief erreicht, aber CCI ein höheres Tief bildet. Dies deutet auf nachlassendes Abwärtsmomentum und potenzielle Preisumkehr hin:
- Signal: Preis erreicht neues Tief, CCI bildet höheres Tief
- Interpretation: Abwärtsmomentum schwächt sich ab trotz niedrigerer Preise
- Aktion: Erwägen Sie potenzielle Kaufgelegenheiten oder Schließen von Short-Positionen
Professionelle Strategie: CCI-Divergenz-Muster sind am zuverlässigsten, wenn sie über mehrere Zeitrahmen bestätigt werden. Verwenden Sie
Multi-Zeitrahmen-CCI-Analyse (15m, 1h, 4h, 1d), um stärkere Divergenz-Signale zu identifizieren und falsche Signale in volatilen Krypto-Märkten zu reduzieren.
CCI mit anderen technischen Indikatoren verwenden
CCI ist am effektivsten, wenn er mit anderen technischen Indikatoren kombiniert wird. Professionelle Trader verwenden mehrere Indikatoren zusammen, um Signale zu bestätigen und die Trading-Genauigkeit zu verbessern.
CCI + RSI (Relative Strength Index)
Die Kombination von CCI mit RSI bietet starke Momentum-Bestätigung und hilft dabei, Überkauft/Überverkauft-Bedingungen zu identifizieren:
- Momentum-Bestätigung: Wenn CCI und RSI beide die gleiche Richtung anzeigen, stärkt dies das Trading-Signal erheblich
- Überkauft/Überverkauft: RSI zeigt Überkauft/Überverkauft-Bedingungen, während CCI Momentum-Stärke zeigt
- Einstiegstiming: Verwenden Sie CCI-Schwellenwerte (+100/-100) mit RSI-Überkauft/Überverkauft-Niveaus für optimale Einstiegspunkte
CCI + MACD (Moving Average Convergence Divergence)
MACD bietet Trendbestätigung und hilft dabei, Momentum-Verschiebungen zu identifizieren:
- Trendbestätigung: Wenn CCI und MACD beide die gleiche Richtung anzeigen, stärkt dies das Trading-Signal
- Momentum-Verschiebung: MACD-Crossovers können CCI-Schwellenwert-Signale bestätigen
- Divergenz-Erkennung: MACD-Divergenz kann CCI-Signale bestätigen. Wenn CCI eine Divergenz zeigt und MACD ebenfalls, ist dies ein sehr starkes Signal
CCI + ADX (Average Directional Index)
ADX misst Trendstärke und ist eine ausgezeichnete Ergänzung zu CCI:
- Trendstärke: ADX über 25 deutet auf einen starken Trend hin, was CCI-Signale zuverlässiger macht
- Range vs. Trend: Wenn ADX unter 25 liegt (schwacher Trend), sind CCI-Schwellenwert-Signale effektiver für Mean-Reversion-Strategien
- Strategieauswahl: Verwenden Sie CCI-Schwellenwerte in Trendmärkten (hoher ADX) und CCI-Mean-Reversion in Seitwärtsmärkten (niedriger ADX)
CCI + Moving Averages
Moving Averages helfen dabei, Trendrichtung zu identifizieren, was für CCI-Interpretation wichtig ist:
- Trendkontext: Verwenden Sie Moving Averages, um zu bestimmen, ob Sie sich in einem Aufwärts- oder Abwärtstrend befinden
- Signalfilterung: In Aufwärtstrends konzentrieren Sie sich auf CCI-Pullbacks über +100 (Kaufgelegenheiten). In Abwärtstrends konzentrieren Sie sich auf CCI-Rallies unter -100 (Verkaufsgelegenheiten)
- Multi-Zeitrahmen: Verwenden Sie längere Zeitrahmen-Moving Averages für Trendrichtung und kürzere Zeitrahmen-CCI für Einstiegstiming
CCI + Volumenindikatoren
Volumenbestätigung ist entscheidend für die Validierung von CCI-Signalen:
- Volumenbestätigung: CCI-Schwellenwert-Signale sind stärker, wenn sie von hohem Volumen begleitet werden
- Divergenz-Validierung: Volumenmuster können CCI-Divergenz-Signale bestätigen
- Breakout-Bestätigung: Verwenden Sie Volumenspitzen, um CCI-Signale während Markt-Breakouts zu bestätigen
Professionelles Tool: Verwenden Sie
Trade Analyzer Pro's Indikator-Filter, um CCI mit RSI, MACD, ADX und anderen technischen Indikatoren zu kombinieren. Diese Multi-Indikator-Filterung hilft dabei, hochwahrscheinliche Trading-Gelegenheiten zu identifizieren, indem Signale über mehrere Indikatoren gleichzeitig bestätigt werden.
Multi-Zeitrahmen-CCI-Analyse
Professionelle Trader verwenden CCI über mehrere Zeitrahmen, um Signale zu bestätigen und die Trading-Genauigkeit zu verbessern. Multi-Zeitrahmen-Analyse hilft dabei, sowohl kurzfristige Einstiegspunkte als auch langfristige Trendrichtung zu identifizieren.
Zeitrahmen-Auswahlstrategie
- 15-Minuten (15m): Verwenden Sie für kurzfristiges Einstiegstiming und Scalping-Strategien. CCI-Signale im 15m-Zeitrahmen bieten schnelle Einstiegs-/Ausstiegspunkte.
- 1-Stunde (1h): Ideal für Intraday-Trading. 1h-CCI bietet ein Gleichgewicht zwischen Signalfrequenz und Zuverlässigkeit.
- 4-Stunden (4h): Ausgezeichnet für Swing-Trading. 4h-CCI-Signale sind zuverlässiger und helfen dabei, mittelfristige Trends zu identifizieren.
- Täglich (1d): Verwenden Sie für Position-Trading und langfristige Trendanalyse. Täglicher CCI hilft dabei, große Trendumkehrungen zu identifizieren.
Multi-Zeitrahmen-Bestätigung
Für stärkere Signale bestätigen Sie CCI-Werte über mehrere Zeitrahmen:
- Trend-Ausrichtung: Wenn längerer Zeitrahmen (4h, 1d) CCI die Richtung des kürzeren Zeitrahmens (15m, 1h) CCI bestätigt, sind Signale stärker
- Einstiegstiming: Verwenden Sie längeren Zeitrahmen für Trendrichtung, kürzeren Zeitrahmen für Einstiegstiming
- Risikomanagement: Längerer Zeitrahmen-CCI hilft dabei, Stop-Loss-Niveaus zu setzen, kürzerer Zeitrahmen-CCI hilft bei Einstiegspräzision
Live-CCI-Screener: Trade Analyzer Pro's CCI-Tool aktualisiert CCI-Werte automatisch über alle Zeitrahmen (15m, 1h, 4h, 1d) alle 2 Minuten und stellt sicher, dass Sie immer die aktuellsten Multi-Zeitrahmen-CCI-Daten für alle wichtigen Kryptowährungen haben.
CCI-Trading-Strategien
Professionelle Trader verwenden verschiedene CCI-basierte Strategien, abhängig von Marktbedingungen und Trading-Stil. Hier sind die effektivsten CCI-Trading-Strategien für Kryptowährungs-Märkte:
Strategie 1: CCI-Schwellenwert-Strategie (+100/-100)
Dies ist die grundlegendste CCI-Strategie, ideal für Trendmärkte:
- Kaufsignal: CCI steigt über +100 (starkes Aufwärtsmomentum), dann Pullback über +100
- Verkaufssignal: CCI fällt unter -100 (starkes Abwärtsmomentum), dann Rally unter -100
- Am besten für: Trendmärkte mit klaren Momentum-Expansionen
- Risiko: Kann falsche Signale in Seitwärtsmärkten generieren
Strategie 2: CCI-Divergenz-Trading
Diese Strategie konzentriert sich darauf, Trendumkehrungen mithilfe von CCI-Divergenz zu identifizieren:
- Bärische Divergenz: Preis macht neues Hoch, CCI macht niedrigeres Hoch → Potenzielles Verkaufssignal
- Bullische Divergenz: Preis macht neues Tief, CCI macht höheres Tief → Potenzielles Kaufsignal
- Am besten für: Identifizierung von Trendumkehrungen in Trendmärkten
- Bestätigung: Immer mit Volumenanalyse und Support/Resistance-Niveaus bestätigen
Strategie 3: CCI + Trendfolge
Kombinieren Sie CCI mit Trendanalyse für stärkere Signale:
- Aufwärtstrend-Strategie: In Aufwärtstrends kaufen, wenn CCI auf +100 steigt und über +100 bleibt
- Abwärtstrend-Strategie: In Abwärtstrends verkaufen, wenn CCI auf -100 fällt und unter -100 bleibt
- Am besten für: Trendmärkte, in denen CCI in extremen Zonen bleiben kann
- Vorteil: Reduziert falsche Signale durch Ausrichtung auf Trendrichtung
Strategie 4: CCI + Multiple Indikatoren
Kombinieren Sie CCI mit RSI, MACD und anderen Indikatoren für maximale Genauigkeit:
- Multi-Indikator-Bestätigung: Warten Sie, bis CCI, RSI und MACD alle ausgerichtet sind, bevor Sie Trades eingehen
- Signalstärke: Mehr Indikatoren, die bestätigen = stärkeres Signal
- Am besten für: Professionelle Trader, die hochwahrscheinliche Setups suchen
- Tool: Verwenden Sie Indikator-Filter-Tools, um automatisch nach Multi-Indikator-Setups zu scannen
Strategie 5: CCI Mean-Reversion-Strategie
Diese Strategie verwendet CCI für Mean-Reversion in Seitwärtsmärkten:
- Kaufsignal: CCI fällt deutlich unter -100, dann kehrt zurück über -100
- Verkaufssignal: CCI steigt deutlich über +100, dann kehrt zurück unter +100
- Am besten für: Seitwärtsmärkte mit klaren Support- und Resistance-Niveaus
- Risiko: Kann falsche Signale in starken Trendmärkten generieren
Häufige CCI-Trading-Fehler, die vermieden werden sollten
Das Verständnis häufiger CCI-Fehler hilft Tradern, kostspielige Fehler zu vermeiden und die Trading-Leistung zu verbessern:
Praktisches Beispiel: CCI-Einstiegs- und Ausstiegsstrategie
Szenario: Bitcoin (BTC) befindet sich in einem Aufwärtstrend im 4-Stunden-Chart. CCI im 1-Stunden-Chart steigt über +100 (starkes Aufwärtsmomentum), dann Pullback auf +95, gefolgt von einem erneuten Anstieg über +100. Volumen steigt während des erneuten Anstiegs.
Einstiegssignal: CCI steigt erneut über +100 mit Volumenbestätigung. Einstiegspreis: $42,500. Stop-Loss: $41,800 (unter dem jüngsten Support).
Ausstiegsstrategie: Gewinnmitnahme, wenn CCI unter +100 fällt oder wenn der Preis das Resistance-Niveau erreicht. Risiko-Rendite-Verhältnis: 1:2.5.
Wichtige Lektion: Kombinieren Sie CCI-Signale immer mit Trendrichtung, Volumenbestätigung und Support/Resistance-Niveaus für höherwahrscheinliche Trades.
Fehler 1: CCI allein verwenden
CCI sollte niemals isoliert verwendet werden. Kombinieren Sie CCI immer mit anderen Indikatoren, Trendanalyse und Marktkontext für zuverlässige Signale.
Fehler 2: Marktkontext ignorieren
CCI-Signale haben unterschiedliche Bedeutungen in Trend- vs. Seitwärtsmärkten. Berücksichtigen Sie immer den Gesamttrend des Marktes, bevor Sie auf CCI-Signale reagieren.
Fehler 3: Nicht mehrere Zeitrahmen verwenden
Einzel-Zeitrahmen-CCI-Analyse kann wichtigen Kontext verpassen. Überprüfen Sie CCI immer über mehrere Zeitrahmen (15m, 1h, 4h, 1d) zur Bestätigung.
Fehler 4: Auf jedes Signal reagieren
Nicht jedes CCI-Signal ist es wert, gehandelt zu werden. Warten Sie auf hochwahrscheinliche Setups mit mehreren Bestätigungen, bevor Sie Trades eingehen.
Fehler 5: CCI-Divergenz ignorieren
CCI-Divergenz-Muster sind starke Signale, die viele Trader übersehen. Lernen Sie, Divergenz-Muster zu identifizieren und zu verwenden, um besseres Einstiegs- und Ausstiegstiming zu erreichen.
Verwandte Trading-Tools und Ressourcen
CCI funktioniert am besten, wenn er mit anderen Analysetools kombiniert wird. Hier sind verwandte Ressourcen, um Ihre CCI-Trading-Strategie zu verbessern: